罗同学2022-08-03 07:55:50
罗同学老师好，请问highlight的这句话为什么是对的？为啥会produce less precise mean，但virance更准确？
回答（1）
Nicholas2022-08-03 11:15:43
Nicholas同学，早上好。
高频数据数据点更多，可以更精确的描述数据的情况，例如你用30年年度GDP数据算平均GDP增速，和用30年季度数据算GDP增速差异不大，但算和其他的数据的相关性、它自己的波动率的时候，用季度数据算出来的比年度的更精确，因为年度数据数据点少，很多中间的波动和趋势都没办法反应出来。
在计算样本均值方面，可能会受到时间异步性的影响，即每个市场的收盘开盘价可能不在一个日期，这样就会有差异，如果是拉长到一周，这个问题就会解决一些，继续拉长到一个月，就会更加精确，因此高频的数据对样本均值的精度改善可能不那么明显，甚至是会有背离的数据。短时的数据并不能说明长期的问题。
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