程同学2022-08-01 11:32:46
程同学reading26中，怎么理解S. A 的相关性越低越好？S+A与A相关性越高越好呢？
回答（1）
开开2022-08-02 10:52:29
开开同学你好，首先，好的benchmark应该能把active management return和style return 区分开来，因此A和S相关性要很低。
但相对于市场整体的超额收益（E = S+A) 中要体现组合风格的影响，即组合的风格表现好，组合就能获得超额收益，反之则相反。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片