gannbaru2022-08-01 10:12:55
gannbaru第二题后一段的表述 currency change made it even more negative什么意思 是用maturity时候的F-S/S与initiation时候的F-S/S对比？
回答（1）
Chris Lan2022-08-01 11:46:04
Chris Lan同学您好
more negative是之前签订的远期在当前时间点到期，以及和当前时间的spot rate做对比。
在前一个forward到期的时候，我们卖出EUR的价格是（1.3935-19bps）=1.3916，卖出EUR，获得USD。然后在进入新的short forward时，相当于卖USD买EUR，这样合约期间会持有EUR，将来才能再卖EUR。前一个forward在到期的时间要买EUR，要支出1.4289，说明我们前一个合约卖EUR更便宜，在当前时间再买EUR却是更贵的，所以导致了more negative。
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