Simon2022-07-31 23:50:05
Simoncds longshort策略
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最佳
Nicholas2022-08-01 14:51:52
Nicholas同学，下午好。
我查看了下这两个题目，这两个题目在正文中均有说明MV应该使用什么金额。Q5中说明基于10M的名义金额合约，而Q6中是具体针对10年期的CDS说明名义本金，因此这个不需具体区分，看文中的说明做题即可。
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嗯嗯，所以，如果题目中说比方10M on 5 year CDS，那就是duration neutral，如果只是说based on 10M ,那就两边都一样的金额，可以这样理解吗
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同学，早上好。
如果题目中给出各个头寸的名义金额，那么直接使用即可；如果题目中仅给出一端的名义金额，说明需要久期中性，那么另一端的名义金额就需要计算得出。
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