ShirleyWan2022-07-31 23:01:35
ShirleyWan为什么资产配置里，MCTR= asset beta * portfolio sigma ？因为asset risk 包括systematic 和idiosyncratic risk, 一个beta不能代表asset risk吧
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Johnny2022-08-01 01:59:00
Johnny同学你好，portfolio sigma是衡量总风险的，这个风险包括了systematic risk以及idiosyncratic risk，而asset beta你可以理解为资产相当于投资组合的波动程度。Asset beta越大，则该资产收益率的波动程度相对于portfolio的收益波动程度会更大，可以理解为sigma的放大倍数。
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beta是资产相对于本投资组合？不是相对于market ？
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同学你好，这个beta是相对于本投资组合的，而不是市场
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