Asher2022-07-31 20:59:55
Asher关于CSM和TSM我能理解到的就是两者都是long 涨得好的short跌的 区别在于这个涨跌前者是relative比较 后者是absolute basis 前者是market natural后者是net long或者short 但是我还是不知道具体是怎么做的 能举个例子吗
回答（1）
开开2022-08-01 17:26:41
开开同学你好，TSM策略根据资产自身的涨跌去交易，买涨的卖跌的。例如，在贵金属市场对金、银、铂、钯四种期货合约进行交易，买入上一个交易日上涨的贵金属，卖出上一个交易日下跌的贵金属，如果市场上所有的贵金属都上涨，则所有的都做多，如果所有的贵金属都下跌，则所有的都做空，因此该策略容易造成net long position or net short position。
CSM策略是相对价值策略。做多表现最好资产，做空表现最差的资产。例如，对金、银、铂、钯四种金属的夏普比率进行排序，做多夏普比率高的（前两者），做空夏普比率低的（后两者）。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片