猫同学2022-07-30 17:04:19
猫同学basis risk形成的原因在哪里有写到，完全忘了？好像有几点，一个是unstable beta，一个是价格变动不一致
回答（1）
Chris Lan2022-08-01 10:01:43
Chris Lan同学您好
basis risk是对冲工具和要对冲的敞口不是完全相同的情况下，就会有这种风险。
比如说手里有现货敞口，但通过期货来对冲风险。那就会有basis risk，再比如说手里有3个月的期货，使用5个月的期货对冲，这也有basis risk。
beta不稳定
价格变化不一致
份数四舍五入
这些都是常见的原因
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啊对，之前考过的，这个知识点在哪里我忘了
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好像还有交易费啥的
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同学您好
这块在原版书P196页有说明，您可以看一下，但是和旧考纲不太一样了。
截图中是2014年Q9的问题C中给出的三个原因。您可以看一下。
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