许同学2022-07-30 11:08:01
许同学老师，题目中说put，解析里说用call，此题怎么理解？谢谢
回答（1）
Chris Lan2022-08-01 09:58:14
Chris Lan同学您好
这个题的题干只是说用put也能现实相同的效果。但这个题的问法是如果用远期，如何现实long stock short call相同的效果。
本质就是要构建delta相同的组合。
这个题他原来long stock 2000股，short call 2000份，因此整个组合的delta是1*2000-0.51*2000=980
这个题问的是让我们用foward和stock组合也构建一个delta=980的组合。
因此我们应该long 2000 股股票，short 1020份远期。正好构建一个delta等于980的组合。
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