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梁同学2022-07-28 18:00:28

为什么24中french和German都是10m的本金，但25中10年是10m，5年需要bpv配比10年？

回答（1）

最佳

Nicholas2022-07-29 15:17:16

同学，下午好。
是的。因为Example25并没有说明5年期CDS的MV是多少，我们需要执行多空策略，即多空的BPV是匹配的，因此可以根据5年与10年的久期计算出MV的配比，则可以计算出5年的MV应该是10年期MV的1.859倍。

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