杨同学2022-07-28 09:01:53
杨同学固收直播里的题目 这题我觉得 ab都不对为什么选a啊？
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Chris Lan2022-07-28 17:10:00
Chris Lan题目中给出的修正久期为7.25年，我们计算出的修正久期为9.8年，代表我们买入了一个敏感性更大的债券加入到组合中，使得利率风险敞口增加，杠杆增加，在题目的环境中获益更多。
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b选项降久期不是也不对吗
Nicholas2022-07-29 15:08:04
Nicholas同学，下午好。
是的呀，因为题目中需要我们选择最没有吸引力的，那么在收益率曲线平稳的时候应该加杠杆、加久期，降久期是不对的。
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