开开2022-07-29 17:16:53

同学你好，因为这个manager 是一个 index manager，只不过根据他自己的描述，他的process是focused on dividends, P/E, and a size factor，然后董事会的成员说这么听起来这个基金经理看起来像主动的，不像被动的。题目问基金经理最可能是怎样的。
A. 不可能是被动指数经理。这是错的，因为他可能是采用的passive factor based strategy去跟踪指数的
B. 可能是用了基本面因子来复制指数的。根据manager的描述，这没错。
C. 用了混合的复制指数的方法，optimization within cells. cells 是指stratified sampling对股票分的组，然后再在每个分组中进行最优化，这题目中没有提到。因此不选。

【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~