laralv2022-07-27 22:12:45
laralv老师，麻烦解答下mockB case8这道题，statement2为什么会是正确的，我认为delta应该为1
回答（1）
最佳
Chris Lan2022-07-28 09:10:26
Chris Lan同学您好
collar是由两个期权构成，short OTM call， long OTM put，再加long stock。
当标的资产价格大幅度上升时，short OTM call的delta会接近于-1，而long OTM put的delta也会接近于0，long stock的delta永远是正1，所以三者的delta相加就是0。
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