Ms Q2022-07-27 21:48:51
Ms QQ10，怎么知道short-biased beta的绝对值就一定大于long only的beta绝对值呢？（是要比绝对值么？）
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开开2022-07-29 10:05:24
开开同学你好，这里不是要比较beta的绝对值，只要加入后beta还有下降就达到了分散风险的效果，并不要求short biased beta的绝对值大于long only的。statement 3说short biased strategy是通过降低整体组合的beta来分散组合的public equity的风险的。对，因为short biased strategy整体的beta是负的，那么加入组合之后可以降低组合的beta，分散权益风险。
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如果负的beta加的太多了，那组合整体偏离指数变大，风险也会变大呀
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同学我们不考虑这么极端的情况，一般就是认为short biased可以降低long only的beta。而short biased的净空头头寸在30%-60%，不会很高。
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谢谢老师，那如果问dedicated short sellers的beta，和long only相比的话，是不是就不好说了？
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可能会整体呈现净的负头寸
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