杨同学2022-07-27 13:50:03
杨同学不明白2⃣️为什么是SD move in yield?
回答（1）
Chris Lan2022-07-28 16:50:57
Chris Lan1.根据给出的daily yield volatility计算月波动率，因为波动率是标准差形式，因此日期21也需要开根；
2.需要计算出在给定日波动率的情况下利率的变化，即99%置信度下利率变化还需要乘以2.33个标准差，由于这里是求解利率变化，基于原有的YTM变动率是多少，因此需要乘以YTM；
3.有了利率变动和修正久期，我们可以求解价格变化的金额。
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