杨同学2022-07-26 05:42:24
杨同学不明白表格第二行第二列，为什么起初收美元100M，支澳元。为什么收美元支澳元？
回答（1）
Nicholas2022-07-26 14:10:45
Nicholas同学，下午好。
这里AUD的投资者手中持有美国债券，最终想实现的效果是持有本国债券的面值与票息。
那么在第二步货币互换的时候期初就需要互换本金，付出125M AUD，收到100M USD。因为收到的是100M USD，因此其中支付出的利息也是USD，最终再将本金换回。这个过程与期初持有的美国国债进行互换和叠加，最后的效果就是获得了本国债券的面值与票息。
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