138***842022-07-26 02:43:35
138***84官网题，The yield curve is upward-sloping ，为什么不选short duration ?
回答（1）
最佳
Nicholas2022-07-26 14:03:49
Nicholas同学，下午好。
收益率曲线为平稳向上的状态，那么收益率曲线不变的情况下，我们采用增加风险敞口获益，即加久期或加杠杆。简单的思路就是多买债券，那么整体收益率必然会上升。
而B为支出固定的利率互换，固定利率债券久期更大，而浮动利率债券久期更小，支固定收浮动为降低久期，错误。
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