艾同学2022-07-25 16:22:26
艾同学比较Sample VCV与Factor-based VCV，问题一：为什么后者不会随着样本量的增加，准确性增加呢？随着样本量增加，误差项也相对会降低，那准确性也会相对提高，即后者也应该是consist
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Nicholas2022-07-26 14:36:41
Nicholas同学，下午好。
Sample VCV matrix是从个体出发，Factor VCV是用多元回归，在回归中包含不能被自变量解释的误差部分存在，因此是更加不准确的。随着样本容量N的上升，准确度是上升的，简单的方法就是将总体中的所有个体全部抽取，满足一致性。Factor VCV随着自变量的上升，有可能会产生多重共线性的问题，是不一致的。
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问题二：为什么前者是unbiased呢？前者是运用了历史数据进行抽样计算的，历史数据无法预测未来，所以应该是biased的啊。
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同学，下午好。
这里只是相较而言，相较于Factor VCV，Sample VCV更无偏。的确如同学描述Sample VCV采用历史数据抽样，也不能很好预测未来，两种方法都是有偏的。
Chris Lan2022-07-28 17:19:27
Chris LanFactor VCV是采用因子回归的方式，模型中包含不能被解释的误差，且模型的因子和假设本就存在误差的部分，因此其是有偏的。
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我的问题是：为什么Sample VCV采用历史数据抽样，历史数据不可预测未来，然而他却是unbiased？
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