杨同学2022-07-25 13:48:08
杨同学这几个为什么会增加duration？
回答（1）
Nicholas2022-07-26 13:13:47
Nicholas同学，早上好。
Long receiver swaption是付出期权费买入一个权利，未来可以进入收固定支浮动的互换合约。固定利率债券一般为长期，久期更大而浮动利率债券一般为短期，久期更小。进入收固定支浮动的互换合约增加久期；
Long call option on bond future是看涨债券期货，如果利率下降，则债券期货价值上涨。当执行看涨期权，则以较低价进入债券期货，则整体暴露在利率风险下的敞口是增加的；
Long bond call option和Long call option on bond future同理，只不过标的是债券，而不是债券期货。
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