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157****99062022-07-25 10:04:53

老师，请问固收Reading13 课后题第14题，不太理解这个active portfolio 比index portfolio表现好该如何理解？谢谢老师解答

回答（1）

最佳

Nicholas2022-07-25 11:54:46

同学，早上好。
我们可以通过表格看出主动投资组合的整体久期更小而指数的久期更大，那么在利率上升的时候，久期更大的指数组合面临更大的损失，因此选A。两者差额为久期的差额乘以利率变化。

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