ml2022-07-25 06:11:01
mlcase6的第五题 这个算出来0.13%为什么是 delta YTM呢 怎么看出来的呢？volatility 是指的方差还是标准差呢？
回答（1）
Nicholas2022-07-25 11:45:23
Nicholas同学，早上好。
1.根据给出的daily yield volatility计算月波动率，因为波动率是标准差形式，因此日期21也需要开根；要计算出在给定日波动率的情况下利率的变化，即99%置信度下利率变化还需要乘以2.33个标准差，由于这里是求解利率变化，基于原有的YTM变动率是多少，因此需要乘以YTM；
2. 收益率的波动率是标准差。
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