Ms Q2022-07-23 16:15:29
Ms QQ16, pay-fixed为什么是卖出，receive-fixed为什么是买入？
回答（1）
最佳
Nicholas2022-07-25 10:48:08
Nicholas同学，早上好。
在互换中，如果是支付固定则为收到浮动，及利率双方的互换。
这里问下列哪个衍生品策略可以抵消主动组合和指数组合的差异，我们通过表格中会看到主动组合相较于指数来讲，短期和长期的配置都是更少的，中期的配置是更多的。那么我们需要买入增加短期、长期久期，减少中期久期的对应衍生品。
支固定收浮动的互换会减少久期，收浮动支固定的互换会增加久期，因此选择A。
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