志同学2022-07-23 12:12:46
志同学Asset classes differ from strategies in offering a non–skill-based ex ante expected return premium.
回答（1）
Johnny2022-07-23 12:26:25
Johnny同学你好，投资策略是与基金经理的技能有关的，但是资产大类本身与技能就无关了，因此资产大类所提供的的预期回报溢价是和基金经理自身的技巧无关的，也就是non-skill-based ex ante expected return premium。每个资产大类有其自身的市场风险，这个市场风险会带来相应的风险溢价，这个风险溢价是内嵌在资产大类中的，而不是由投资经理所能决定的。
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a non–skill-based指的是系统性风险是吧 贝塔
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同学你好，这个不一定，可以包含系统性风险以及该投资品自身的特定风险。
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基本上考试中就可以理解成按照系统性风险贝塔来记忆了吧？
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同学你好，你直接按照β来理解也可，系统性风险有很多种
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