罗同学2022-07-20 22:47:35
罗同学老师 请问R19 example 3 算short 多少pep的时候 我用X/0.65=1m/0.55，这样算出来的数字大于1m，不是它算的846154，它为啥那么算？我这个有啥不对的么 谢谢
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开开2022-07-21 15:01:32
开开同学你好，
现在做pairs trading，要让这两只股票的beta exposure相同，且方向相反，
实际的beta exposure=position*beta
因此要达到equity neutral，则：
KO position*BETA_KO +PEP position*BETA_PEP =0.
KPEP position/ BETA_KO=-KO position/BETA_PEP
KPEP position/0.55=-1m/0.65
KPEP position=-1m/0.65*0.55= - 0.846m
应该做多1m KO,做空0.846m PEP.头头寸
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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