艾同学2022-07-19 23:26:47
艾同学能否详细解释Asset-based benchmark中的return based benchmark？为什么它是unambiguous并且investable的呢？
回答（1）
开开2022-07-20 15:24:58
开开同学你好，return based benchmarks也叫Sharpe style analysis，它的因子是风格指数的收益率，因此有哪几个风格指数你是知道的（unambiguous）。
而且return based它会做一个最优化，让风格因子前的系数加起来等于1，那么相当于每个风格指数的权重你就知道了。那么你按照比例去投资于这些风格指数，就能获得benchmark对应的收益（investable）。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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可以直接配置style index嘛？是不是应该根据factors，map back寻找相应的证券，才能进行配置啊？
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style index不是factor based benchmark，它是unambiguous和investable。例如小盘股指数里有哪些小盘股，持股比例是怎样的都是有明确说明的，是可以投资的。
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