艾同学2022-07-19 09:14:59
艾同学这里还是不太懂，好的benchmark应该是A与S的相关性低，S是风格的选择，是由sponsor选择的，A是基金经理主动管理的能力，那么好的benchmark的话不应该是A能反应S并且反应S
回答（1）
开开2022-07-19 14:48:53
开开同学你好，好的benchmark应该能把active management return和style return 区分开来。比如说一个小盘股基金，不能因为小盘股整体表现好就说你的主动管理能力好，你要比整体小盘股表现更好才是真的能体现主动能力。
因此A和S相关性要很低。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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