罗同学2022-07-18 03:27:23
罗同学老师好，可以讲一下Example 5 Q2的思路吗？R18，在冲刺笔记这一章中没有找到对应公式
回答（1）
最佳
开开2022-07-19 11:30:58
开开同学你好，这一题是让我们求market factor贡献的variance占组合total risk的比重。那么就要要先求出market factor贡献的variance，再求组合总的收益的variance，再求比值。
因子/资产贡献的variance的公式在冲刺笔记中是有的（见图），下面也有例题来说明算法。
这个是资产贡献的variance，算因子贡献的variance原理与资产的是一样的，都是协方差矩阵的计算，只是将权重更换为beta即可。这道题的具体计算见图2。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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