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穆同学2022-07-17 14:42:13

这个没太听明白，是说资产BPV大于负债BPV时，short方是指什么意思？

回答（1）

Nicholas2022-07-18 13:52:37

同学，下午好。
因为如果资产的BPV大于负债，则缩窄Duration gap是站在减少资产BPV的角度，因此加入的衍生品头寸为Short。
例如资产BPV为100，减去50才能和负债的BPV50匹配。

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