138***842022-07-16 22:27:56
138***84原版书例题is case, the manager may be purposefully harvesting some of its short exposure into market wea
回答（1）
最佳
开开2022-07-18 20:15:21
开开同学你好，因为在crisis时期，这个基金在标普500这个市场因子上整体仍然是负的敞口（normal+criss = –0.572+0.236=-0.336)，但负的exposure没有那么大，因此可以推测在市场下跌的过程中这个基金止盈了一些空头头寸，使得净空头头寸下降了。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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