kevin2022-07-16 18:39:45
kevin老师这题解答下。特别是如何判断acitve 和Enhanced上，这题A和C主要factor感觉都差不多，但portfolio的Qualit是AA,跟benchmark偏差更大，不是更侧重acitve
回答（1）
Nicholas2022-07-18 13:25:49
Nicholas同学，下午好。
如果同学问的是该Case的第二个题目，根据该表判断配置策略的，
这里直接根据表格中的信息判断即可，主要判断主要风险敞口是否匹配，
Portfolio 1中KRD基本匹配，但是信用利差久期相差很多，肯定是主动管理；
Portfolio 2与3要做对比，同样逻辑，KRD基本匹配，但信用利差久期Portfolio 3相差更多，则为Enhanced Indexing。判定逻辑如截图。
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