Asher2022-07-16 17:09:13
Asher18题不是很懂 A是增加duration B是提升risk exposure to default 跟liquidity有什么关系吗
回答（1）
Nicholas2022-07-18 11:54:42
Nicholas同学，早上好。
A增加了新的风险，利率风险，因为收固定支浮动是看跌利率，利率上涨债券价格下跌，那么当这种情况发生的时候衍生品和债券均面临损失；
B增加了新的风险，信用利差风险，因为售出CDS相当于卖出保护，虽然会赚到保费，但是当信用质量下降，则债券也卖不出，CDS也要面临赔付；
因此只能选择C，即在配置类似流动性较差资产的时候就直接归类至买入即持有，尽量较少地调整，降低成本。
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你这个回答里意思就是说A和B跟liquidity毫无关系呗？是别的两种风险
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同学，早上好。
是的，题目中需要我们解决流动性问题，AB没有解决问题却引入了新的风险，因此错误。
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