朱同学2022-07-16 11:47:42
朱同学这里是否return based带来的影响会小一些？因为仅增加一个数据？
回答（1）
开开2022-07-18 22:53:43
开开同学你好，这题是多因子模型中加了一个新的因子。因为加入了新的因子，那么再对组合进行RBSA分析的时候（隐含了让基金运行一段时间，以产生足够的收益率数据供RBSA进行回归分析），组合在各因子的敞口就不一样了，因此用RBSA对分析组合的风格也可能会改变。模型加入了新的因子，选出来的股票就可能会不一样了，导致基金的持仓发生变化，因此holding-based investment-style也可能改变。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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