kevin2022-07-15 00:51:59
kevin老师，这题的选项C是什么意思，好像没有见过这个说法，如何理解？
回答（1）
Nicholas2022-07-15 11:35:41
Nicholas同学，早上好。
zero replication就是久期匹配的意思，
这里等于是单一负债匹配，单一负债匹配的两个条件是资产的MV大于负债，麦考利久期匹配。我们通过市值加权的方式计算出组合的麦考利久期为3.99，与负债的投资期限4相匹配。负债的MV未给出，不能判定，cash flow yield并不作为要求条件之一。
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老师，这到题目组合的MD我算出来是4.01，跟答案中给出的3.99有点偏差，能帮我看下，是哪里错了吗？28%*1.49+35%*3.48+37%*6.43=4.01
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同学，早上好。
我根据表格中的数据计算了下，和同学的是一样的，只是这里给出的数据不太准确。
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