艾同学2022-07-14 15:20:45
艾同学case6第5题，为啥我根据老师的办法算的结果是577460.97呢？
回答（1）
Nicholas2022-07-15 10:48:07
Nicholas同学，早上好。
同学算的是正确的，
1. 这里应该用波动率1.2175%乘以YTM2.458%，计算出一标准差下单日的利率变化，为0.02992615%；
2. 再乘以根号下21，乘以2.33，代表在99%置信区间下，每月的利率变化，为0.3195%；
3. 债券报价为1.004，金额20M，久期9，计算整体的VaR，即最小损失金额为-9*20M*1.004*0.3195%=577460.97。
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