艾同学2022-07-14 10:33:48
艾同学case3第3题，可不可以根据duration=0，分别给两个债券赋予权重，根据相应的权重计算组合凸性
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Nicholas2022-07-14 13:21:29
Nicholas同学，下午好。
可以的，实际上答案就是这么计算的，分别算出各自市值的权重，再乘以各自的凸性计算整体组合的凸性。
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只不过这道题根据资产算权重的时候，正好是各一份
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同学，早上好。
我查看了下，应该是按照各自市值占整体市值的权重计算的。
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