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kevin2022-07-14 10:10:38

老师，这道题目题干中也并没明确说是增加持仓，怎么就会选C呢，我记得原版书中的例题是有明确的说增加某类资产的资产，所以原版书的题目是选Incremental VaR，这题麻烦解答下

回答（1）

Nicholas2022-07-14 13:15:18

同学，下午好。
题目问下面哪个VaR的度量是最合适的，我们看到题目中说明现在需要添加一个新的债券。因此我们需要使用Incremental VaR，即VaR的改变在新的头寸加入之后相关影响。

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