程同学2022-07-14 09:56:15
程同学reading14原版书课后题的17题，这里计算的是instantaneously的excess spread，第一项spread0应该去取零吧？公式是不是不对啊？
回答（1）
Nicholas2022-07-14 13:14:14
Nicholas同学，下午好。
这里是求解expected excess return，因此三项均要考虑，
中间项利率的变化是瞬时的，一三项要看持有期多久，具体持有期这里没有说明，暂没有勘误，只能说题目出的不太好。
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题目上问的很清楚，就是计算瞬时的excess spread.，我看其他题目，如果是瞬时的，那么1和3项都是取0的，这样错了？
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同学，早上好。
可以看下如图Example的表述，这个是比较精确的。
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