kevin2022-07-13 23:16:18
kevin老师，这题麻烦解答下？另外想问一下，这题的知识点是不是老考纲中的，新考纲已经不要求了？
回答（1）
Nicholas2022-07-14 11:11:02
Nicholas同学，早上好。
这个目前应该是仍然涉及考查的，
我们看到这里组合相较于基准高配了次级债和MBS，那么说明未来的利率波动率是更低的，因为如果利率波动率更高则不应该高配风险较大的资产。另外违约相关性升高，买低层级获利，因为要不大家都违约，要不大家都不违约，那么我不如选择收益率更高的产品；违约相关性变低，买高层级保底，因为低层级会违约。因此当前的情况是违约相关性上升。
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