Asher2022-07-12 19:26:53
AsherStructural risk和yield curve risk有什么区别 根据这个描述 两者都是因为dispersion 太大 然后非平移的时候会有问题
回答（1）
Nicholas2022-07-13 10:05:41
Nicholas同学，早上好。
我们有个结论是免疫策略在收益率曲线平行移动的时候匹配效果较好，但是在非平行移动的时候匹配效果较差。
1. 结构性风险是说资产的现金流离散程度较大，匹配的效果不好，只是在非平行移动的时候更明显；
2. 收益率曲线风险是说收益率曲线非平行移动的风险，如果是这种情况下免疫策略匹配效果较差。
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