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Asher2022-07-11 20:46:50

关于TAA的三个描述 我有两个问题 第一 sharp应该是一个expected的指标吧 短期TAA也适用吗？ 第二：TAA是不是依然不能超越rebalancing range？

回答（1）

Johnny2022-07-12 10:03:46

同学你好
1. 通过将TAA和SAA的Sharpe ratio进行对比，能评判TAA做的好不好。此外信息比率、t-statistic都可用于评判TAA做的好不好
2. 是的，TAA不能超出range的上下限。

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