梁同学2022-07-11 19:45:47
梁同学购买股票价格为20，atm call 应该是执行价20的call，50-delta 的call相当于执行价格 22的call，25-delta 的call，相当于25的call？
回答（1）
Chris Lan2022-07-12 11:04:59
Chris Lan同学您好
这块您按我给的说法来记忆。
期权如果表示为50 delta的call，表示这个期权的delta=0.5的意思，即ATM的期权。比如说，标的资产价格20，执行价格20的期权。
同理，如果25 delta的call，表示这个期权的delta=0.25，即OTM的期权。比如说，标的资产价格20，执行价格23的期权。
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