Asher2022-07-10 21:11:22
Asher我看第七题的答案有提到probability of achieving goal 题中好像没有提到goal based 然后，为什么不能选c因为c的分散好点 是不是因为前文已经给出了75-25的意见？所以portfolio2是最接近的？
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Johnny2022-07-10 21:46:01
Johnny同学你好，这题有个关键点在于文章倒数第二段，Raye认为75%的股票和25%的债券是适用于中等重要性的目标，那如果目标的重要度是高于中等的，就需要比75/25更保守一些，因为成功率要更高。文章说了主人公要在20年后资助endowment，而且需要较高的成功率，所以这个资产配置就需要比75%股票和25%债券组合更为保守，这样成功率才能更大。Portfolio 2是比75/25要保守的，其成长性高于portfolio 1和3，最为适中
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我没有理解为什么2的风险低于3 3不是更少的equity更多分散化吗 就算分散化是对冲基金 那么就算HF算作风险资产 3也是40%+20% 而2是65%+10% 怎么看出来3的风险高？
hongbo2022-08-05 16:40:59
hongbo同学，你好。主要原因就如方老师所解释的，正文中说Raye得出结论是75%股票25%债券，是最合适的。那么组合2中10%cash15%债券，就类似接近于25%的债券，并且比债券略保守；65%的equity10%的对冲基金效果接近于75%的股票配比，但略激进。一保守一激进，大体就跟结论非常接近了。所以说组合2是最接近于结论要求75%股票25%债券的。所以我们应该选择组合2
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