猫同学2022-07-10 16:27:54
猫同学在做corner portfolio题目时，borrow money 是不算做空吧？如果题目规定了non negative，就是所有资产包括rusk free asset的weight也不能是负数？
回答（1）
Johnny2022-07-10 18:38:17
Johnny同学你好，borrow money就相当于做空无风险资产。如果题目规定non-negative就是无论Rf还是风险资产都不能有负权重。说白了，你的return objective要介于corner portfolio和Rf之间，如果return objective是大于了SR最高的corner portfolio，那么就需要做空Rf来额外投资于风险资产了，那么Rf权重就为负了。
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