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珊同学2022-07-10 11:11:39

官网mock题A， Question 9第39题，我是根据gamma值选出来的，gamma最大，是ATM的状态，所以profit最大，这样考虑可以么？

回答（1）

Chris Lan2022-07-11 10:46:56

同学您好
不能这样算的。
我们并没有讲过gamma最大，就会有最在的profit。
理论上来说，期权本身还是ITM的期权行权的价值高，但ITM的期权价格也贵。
因此这个题应该从期权行获得的prifit以及支出的期权费来判断。

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