张同学2022-07-10 11:02:03
张同学reading 14 Q21
回答（1）
Nicholas2022-07-11 14:11:39
Nicholas同学，下午好。
这个题计算是有问题的，
应该用1.5%乘以YTM得到单日1个标准差下利率的变化，是4.275bps；
然后计算每月的，在99%置信区间下利率变化，0.04275%*2.33*根号下21=0.456%；
计算在一定的时间内，在一定的置信度下，投资者最小的期望损失，用利率变化乘以久期乘以债券价值，-9.887*1.040175*75m*0.456%=3517199.90。
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