Chris Lan2022-07-11 11:58:12

同学您好
第一条的意思就是把客户当前的投资组合的构成中各资产的权重，各资产的要求回报，以及标准差做为输入，然后模拟这个投资组合投资N年后的终值有多少，可以模拟若干次，最后形成很多的最终值，然后将这些最终值构成一个分布，从而来判断，有多大的概率可以在N年后满意客户的终值 金额的需要。

MCS就是输入各种资产的参数（资产权重，期望回报，标准差等），来模拟一个投资组合在未来N年的价值变化，MCS会模拟若干次，最后形成若干最终结果，这些结果形成一个分布，来判断有多大概率可以满足客户的要求。这就是MCS的大概思路。
使用的变量可能会有很多，比如说，资产权重，期望回报，标准差，期间是否会有新的资金加进来，或有资金取出去等等，MCS可以包含的变化是很灵活的。

而MCS最终得到的是一个若干终值结果构成的分布，通过这个分布来判断在未来满足客户目标（一般是指在N年后需要多少钱）的概率大约是多少。