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冲同学2022-07-09 23:59:17

从数值上看 duration 和 spread duration的大小是一样的吧，oas duration应该会小一点吧？

回答（1）

Nicholas2022-07-11 13:36:34

同学，下午好。
OAS也是利差，一般利差久期和基准利率久期是不同的，因为各自不同的变动影响债券的价值变动并不相同。通常利差久期和修正久期并不相同，题目中会给出不同的久期，适用于衡量不同的利率风险。

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