Jeffrey2022-07-09 23:52:59
JeffreyReading 14第19题，option based portfolio是指什么？所以B选项historical simulation是适合option based portfolio？
回答（1）
Nicholas2022-07-11 13:34:14
Nicholas同学，下午好。
参数法计算的时候是假设正态分布，但是含有期权的组合可能不适合。例如含有看涨期权是在涨的时候获益，而在跌的时候损失一笔期权费，不符合正态分布。而历史模拟法可以根据过往的数据，即使含权组合也是可以，根据相关数据模拟出结果，并不受到是否含权的影响，因此是适合的。
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