12022-07-07 11:44:12
1bpv应该大于等于就行吧？因为D要约等于 而金额要大于等于 ，结合之后bpv也应该大于等于就行吧 为啥把c组合排除？
回答（1）
Nicholas2022-07-08 09:25:53
Nicholas同学，早上好。
BPV匹配差不多即可，并不是大于等于，这个有很多的题目可以验证，原版书课后题R12 Q24也是同样逻辑，
因此组合C偏离题目给出的负债目标64.47太多，第一个排除。
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为啥bpv asset大很多就不行呢 ？理论依据是啥呢？
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同学，早上好。
我们说久期匹配实际上是匹配负债的主要风险敞口，久期能解释利率风险的绝大部分，而凸性仅能解释一小部分，因此我们主要关注久期匹配问题。如果是资产的BPV大于负债BPV太多，则会使得在利率变化的时候匹配效果不好。
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