朱同学2022-07-07 08:24:34
朱同学standard deviation in yields为什么要算这个？为什么是这个公式？var*yields是什么公式？希望给一个完整的解题思路
回答（1）
Nicholas2022-07-07 09:57:30
Nicholas同学，早上好。
1.根据给出的daily yield volatility计算月波动率，因为波动率是标准差形式，因此日期21也需要开根；
2.需要计算出在给定日波动率的情况下利率的变化，即99%置信度下利率变化还需要乘以2.33个标准差，由于这里是求解利率变化，基于原有的YTM变动率是多少，因此需要乘以YTM；
3.有了利率变动和修正久期，我们可以求解价格变化的金额。
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