开开2022-07-07 16:25:24

同学你好，这段话中关于RBSA的描述是对的，即文中说returns-based analysis by regressing the past returns on the funds against the past returns on a number of style indexes to determine which styles are most prevalent within each fund。因为RBSA就是把基金的收益率和风格指数的收益率进行回归，哪个风格前面的系数大就偏向于哪个风格。
但说RBSA是best way to determine style是不对的，因为RBSA是最不精确的一种风格风险方法。
但因为A选项说的是关于RBSA的描述，那么是对的。

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